Si lo que te refieres por SWAP es la comision interdía para productos derivados con apalancamiento como los CFDs (overnight interest o rollover), dicho calculo dependera de los siguientes factores:

-Broker con el que operas

-Tipo de producto asociado al derivado (acciones, divisas, materias primas)

-Tipo de operacion (largo o corto)

La formula general es la siguiente:

La tasa Swap, deberias poder extraerla de la plataforma de trading de tu broker, o en su defecto preguntarsela via mail o telefonicamente.

Por lo general, el cargo del swap trading tiene lugar entre las 23:00 y la medianoche, hora de Madrid

Gracias x aclaración, en este caso el swap es de: -225,50000 en el petróleo crudo contado, las posiciones son de 8barriles el minimo por ejemplo si tengo 1 posición de 8 barriles como se calcularía ? porque entiendo que hay que pasar los barriles a euros? el bróker ya me dice la comisión cada dia pero me interesa la formula para posiciones futuras poder sacar un aproximado del swap y el tiempo que las tenga abiertas dichas posiciones, gracias!

ya he visto la formula Noxtul pero si la puedes simplificar un poco mas que no tengo ni idea de matematicas.. un ejemplo con los 8 barriles porfavor!!

Buenas Tardes,

Existen diversas opciones para operar con crudo. Generalmente las más comunes son las Opciones y los Futuros, pero tambien se pueden usar CFDs.

Para los CFDs, primero tienes que obtener la tasa Swap de tu broker para el activo y posicion con la que estas trabajando. Para simplificar he realizado una busqueda en un broker cualquiera para obtener esta tasa, pero tambien puedes consultarla en tu plataforma o preguntarla al broker.

En este caso, para operaciones en largo de CFDs sobre el barril de Brent, tendrias una tasa Swap de -19.12% (Esto es una tasa anual, y el valor negativo significa que tienes que pagar, mientras que el positivo significa que cobras del broker).

El valor de cotización actual es de 46.128 $, por lo que si compras 8 barriles esto hace una inversión de 46.128*8= 369,024 $.

El 19.12% de esta cantidad es de 369.024*0.1912= 70.5574 $/año

Al dividirlo entre 365 dias/año obtenemos el importe diario --> 70.5574/365= 0.1933 $/día

Si aplicas la tasa de cambio del par EUR/USD, obtienes el Swap en €uros:

0.1933 [$/día] / 1.1894 [$/€]= 0.1625 €/día

Supongamos que tienes abierta una posicion durante 5 días, y que el SWAP diarío se mantiene practicamente constante. En este caso, el viernes se te cobraría este SWAP por 3 (lo que incluiría el sabado y el domingo), lo que haría un total de 7 días.

El resultado final sería entonces: 0.1625 [€/día] * 7 días= 1.14€

En resumen, mantener una posicion abierta durante 5 días con una inversion de 369.024$, te costaría 1.14€ aproximadamente (ya que la tasa swap no tiene por que mantenerse constante, ni tampoco el par de divisas).

Las divisas, el Oro y la Plata suelen tener el día del triple SWAP en Miercoles, mientras que el resto suele ser el Viernes.

Dejo tambien un video de youtube donde explican la tasa Overnight / SWAP:

-->https://youtu.be/IxZPhBADhhk

Un saludo

PD: El cambio de divisas lo tenia mal calculado, pero ya lo he corregido

vale muchas gracias por la aclaración,

entonces si compro en 70 la misma cantidad que en 30 el apalancamiento seria mayor en 70 ??

o solo serviría para el swap ? es decir en 70 mas caro que en 30 mi pregunta es si influye en el apancamiento?

Para materias Primas distintas del Oro el apalancamiento que se útiliza es de 10:1. Esto significa que independientemente de la cantidad que compres, el broker te va a bloquear como garantía un 10% de la inversión nominal. (Se supone que tienes el máximo del prestamo desde el principio).

Independientemente de esto, luego tu, a titulo personal, regulas cuanto te apalancas bloqueando una cantidad mayor de la inversión nominal de la que te ha bloqueado el broker como garantía.

Como puede verse en los calculos anteriores, el SWAP depende de la inversion nominal, por tanto esta vinculado al apalancamiento indirectamente (De hecho es como si fuera un tipo de interes por prestarte el dinero del apalancamiento).

Si tu compras 8 barriles a 70 tendras una inversion nominal superior a si compras 8 barriles a 30. Por tanto en el primer caso pagaras un SWAP mayor.

En ambos casos el ratio de apalancamiento es el mismo (10:1), pero la cantidad apalancada es distinta, mayor en el primer caso que en el segundo. Por ello es por lo que el SWAP es mayor, ya que en el caso de 70 te estan prestando más dinero que en el de 30.