Pág. 1 de 1 :   1 

5 de septiembre, 2011
BACKTESTIING
Hola compañeros,
tengo una consulta para los mas adelantados en Forex.
Habeis utilizado el backtesting para simular vuestras estrategias de trading?
en alguna web que ahora no recuerdo se comentaba el tema y segun entendi resulta bastante recomendable de hacer para saber donde entrar y cuando y naturalmente cuando salir.En rasgos generales es utilizar tu sistema en cotizaciones antiguas para ver como te funcionan y para eso hay un programa llamado FOREX TESTER que al consultar su web resulta ser de pago.
Utilizais este programa ?? o conoceis algun otro que no sea de pago?

espero vuestros comentarios, gracias de antemano
un saludo

5 de septiembre, 2011
Metatrader te permite hacer backtesting, por ejemplo, y es gratuito.

Lo interesante con cualquier backtesting es tener datos de backtesting fiable.
Yo he hecho mis pinitos. Para obtener buenos datos de backtesting yo seguí esta explicación que admito que no es precisamente para principiantes.

He hecho backtesting principalmente de sistemas de trading que he descargado por ahí, etc. Aún no he encontrado el santo grial :-)

5 de septiembre, 2011
El problema del metatrader es que necesitas conocer C/C++ para hacer backtesting con tu propio sistema personal (puedes hacerlo con expertos descargados o los que vienen de serie modificandolos sin tener mucho conocimiento) y quizá lo tengas dificil si en tu sistema contempla resistencias y soportes, canales, triangulos etc.
De los expertos de metatrader que he probado haciendo backtesting pocos dan beneficios a largo plazo y algunos de ellos tienen caidas estrepitosas.

Por ahora prefiero hacer backtesting a mano, te da mucha mas seguridad aunque más trabajo...claro...

5 de septiembre, 2011
Si sabes C es una maravilla. Yo vengo del mundo de programación C y me va al pelo pero entiendo que no es para todo el mundo.

5 de septiembre, 2011

5 de septiembre, 2011
El link anterior lo muetra paso a paso y en cristiano.
 
Por cierto esta es una web esrupenda x-trder.net
 

5 de septiembre, 2011
Ojo, el artículo de x-trader esta "casi bien".
Mucho cuidado con los backtesting con datos malos.
Fijaos como en la captura del resultado que se muestra en el artículo que ha pasado kike en "modeling quality" pone n/a. Básicamente eso quiere decir que este test no vale para nada. Ahí debería aparecer un 99% y ponerse en verde.

Para quien se meta en serio en estos temas sugiero que se lean esto. Ya lo sé. Es muy largo y está en inglés pero si os vais a meter con el Meta a hacer estas cosas mejor hacerlas bien.

Un backtesting es bueno si la calidad del modelado es del 99%. Un sistema puede darte resultados engañosos con mala calidad. Los datos que traen metatrader no son "los mejores" por decirlo de algún modo.


5 de septiembre, 2011
Vamos que el artículo que nos pasa Kike es muy bueno y nos viene perfecto como introducción pero hay que darle una vuelta de tuerca más para el que se quiera poner un poco más "pro"...

5 de septiembre, 2011
Que le llamas calidad de modelado?? a los datos del tick??

5 de septiembre, 2011
Fíjate en la captura de pantalla de x-trader. Justo donde pone "Modeling quality".

Lo que sucede es que los ticks que trae metatrader son incompletos y cuando se hace la simulación se hace una interpolación de datos. Vamos, que "se inventa" datos allá donde no existen.

Algunos brokers te permiten descargar datos para hacer simulaciones de metatrader pero aún así son malos y acabas teniendo un modelado del 70% u 80%. Hay brokers y empresas que incluso venden datos "buenos" para las simulaciones...

Si el sistema que testeas tiene stops de 100 pips entonces no pasa nada. Pero como sea un sistema con stops más ceñidos, scalpers, etc. entonces el test no sirve. Si el sistema que testeas es "una caja cerrada" que has comprado en alguna Web entonces yo no me arriesgaría y me aseguraría de hacer un backtesing como Dios manda antes de ponerlo en real a operar.

5 de septiembre, 2011
Los datos historicos de MT4 son los que baja la plataforma del broker con el cual tienes cuenta, por lo tanto dependera del broker no de metatrader

5 de septiembre, 2011
Metatrader trae sus datos por defecto. Incluso te advierte cuando los descargas diciéndote que los datos pueden variar según el broker. Yo he descargado datos de varios brokers y se mejora pero depende del broker.

El mismo sistema me daba resultados totalmente diferentes según la fuente de los datos...

Lo suyo es utilizar datos "muy buenos" y el problema es que es un poco lío hacerlo. En el manual que os he linkado explican como descargar los datos de un broker suizo que tiene datos "casi perfectos" y usar estos.

Yo en su día usé los programillas php que se explican y logré sacar datos para el EURUSD y estuve haciendo algunas pruebas.

A ver, simplemente digo que el que se quiera poner "pro", mejor que estudie bien el tema. La web esa que mencionaba yo es de un tío que se dedica a hacer evaluaciones de sistemas automáticos y su diferenciación con otras Webs es que él hace tests muy muy buenas con estas herramientas.

Otras cosas que se puede mirar es, por ejemplo, añadir a los datos los "pips" que te mete de comisión tu broker, etc.

5 de septiembre, 2011
Entonces de que brokers fiarnos??

Lo del modele qualiting quiere decir que cuanto mas bajo sea, mas datos "inventados" (interpolados) se han creado??
 

5 de septiembre, 2011
En efecto. Cuanto más cercano al 100% mejor. Dukascopy trae buenos datos pero no usa metatrader. En el artículo explica como bajar los datos de dukascopy (que son gratuitos) y convertirlos al formato MT4.

5 de septiembre, 2011
Ok, tu lo dices esn el caso de hacer scalping con un pequeño numero de pips, entonces en este caso unas pequeñas variaciones de pips (dato no real, spread movil, etc) daria resultados muy diferentes segun broker.
Pero en caso de operaciones tendenciales de 20 a 100 pips esas circunstancias serian practicamente obviables, el resultado no cambiara en un % sustancial.

5 de septiembre, 2011
Exacto, es tal como dices Kike, depende del sistema que estás probando.

En el artículo de eareview.net mencionan que si pruebas sistemas con stops a 100 pips no sería tan importante la calidad del modelado.

Si sólo vas a hacer un test medio-por-curiosidad no vale la pena liarse. Pero si lo quieres hacer regularmente y ponerte ya medio-en-serio vale la pena mirar de obtener buenos datos de test.

5 de septiembre, 2011
gracias kike y adm.
despues de leer lo que habeis comentado se me queda un poco grande el tema, pero igualmente gracias por vuestras aportaciones,seguire haciendo mis calculos a mano a ver si consigo sacar un buen sistema de trade ( ya os dire algo de aqui 2 o 3 años jejejeje )

un saludo

raul7566
31 de octubre, 2011
Retomando hilo con dudas
Kike a ver si sabes que es lo que me ocurre. He pasado el expert raul01 a la carpeta de experts de la Demo y Real de FXpro y cuando hago backtest o intento optimizar, el proceso se toma su tiempo y se realiza pero no muestra ningún resultado. Esto mismo estoy aburrio de que me pase con otros EAs. ¿ que es lo que hago mal?
Ya leí manuales pero no se cual es el fallo.

1 de noviembre, 2011
Pues seguro que son cuentas nuevas y no tienes datos historicos de los ultimos meses



raul7566
1 de noviembre, 2011
Pues no sé!   Puse el grafico en 1M y con 99999999.... barras en historial, ( cuando hago lo del aumento de barras a 99999......, si cierro la ventana y la vuelvo a abrir me vuelve a salir el numero de barras por defecto y no las que yo puse)
Realizo backtest en modo visual y todo se ejecuta bien solo que no me realiza operaciones. En esta cuenta en particular tengo otro EA que si se testea bien pero cierto es que esto mismo me ha ocurrido otras veces y no se que es lo que ocurre, debo tener algo mal configurado.
Cuando hago el test suelo señalar todas las pestañas de Propiedades del experto > Entradas que deseo que se tengan en cuenta en el test.

1 de noviembre, 2011
En la ventana de Expert del back test tienes que habilitarlo y ademas en Herramientas > Opciones pestaña expertos tines que marcar las casillas correspondientes



raul7566
1 de noviembre, 2011
Pues mira Kike, gracias por tu respuesta pero no tengo ni idea, el EA funciona bien en lacuenta pero no consigo que salga algo en el backtest. No quiero descargar los datos historicos de MetaQuote porque la última vez que lo hice me salieron un monton de gaps inventados. Opte por el truco que me diste de retroceder el gráfico.
Dejalo, paso de rallarme con eso ahora.

raul7566
11 de noviembre, 2011
He leido por otro foro que hacer Backtest mientras otros EAs están funcionando en la misma plataforma puede interferir en los resultados hasta el punto de modificar stops y yo que sé que más.
Yo no le veo sentido a eso ¿ que opinais los que sabeis de programación?

11 de noviembre, 2011
Seria necesario ser mas explicito...

quien interfiere a quien, los EAs sobre el backtesting o alcontarrio???

Yo creo que no, el MT4 es una plataforma con años de funcionamiento y cada tarea es independiente y no se tienen porque interferir, incluso con la misma plataforma se pueden tener varios EAs corriendo simultaneamente, eso si, sobre ventanas graficas independientes, si los EAs estan bien programados no se tendrian que interferir sobre las ordenes abiertas por cada uno sobre el mismo par, de hecho a un parametro que es el MagicNumber que en cada EA deberia ser distinto y asi de esta manera cada EA sabe cuales son las operaciones que el ha abierto y por tanto tendra que cerrar..



raul7566
11 de noviembre, 2011
Ok Kike, me lo comentaron en otro foro pero el que lo hizo creo que no tenía mucha idea. Me decía que el EA en funcionamiento podría interferir en los resultados del Backtest de otro EA. Yo no lo creía posible y por eso quería saber tu opinión que controlas el tema algo (bastante) más que yo.
De todos modos era un fallo del chaval y ya lo solucionamos.
Gracias por tu opinión.
↑ Subir
Pág. 1 de 1 :   1 
Mensaje: